金融工程，厦门大学，主讲：郑振龙 61讲，网盘下载(13.52G)

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01_什么是金融工程(上)

02_什么是金融工程(下)

03_金融工程的基本分析方法(上)

04_金融工程的基本分析方法(下)

05_远期与远期市场(上)

06_远期与远期市场(下)

07_期货与期货市场(上)

08_期货与期货市场(下)

09_预备知识

10_远期合约的定价(上)

11_远期合约的定价(下)

12_远期与期货价格的一般结论

13_远期(期货)价格与标的资产现货价格的关系

14_运用远期与期货进行套期保值(上)

15_运用远期与期货进行套期保值(下)

16_运用远期与期货进行套利与投机

17_股票指数期货

18_外汇远期

19_利率远期

20_利率期货与利率风险管理(一)

21_利率期货与利率风险管理(二)

22_利率期货与利率风险管理(三)

23_利率期货与利率风险管理(四)

24_互换的定义与种类(上)

25_互换的定义与种类(下)

26_互换市场

27_利率互换的定价(上)

28_利率互换的定价(下)

29_货币互换的定价

30_互换的风险

31_运用互换进行套利

32_运用互换进行风险管理

33_运用互换构造新产品

34_期权的定义与种类

35_期权市场

36_期权交易机制

37_期权与其他衍生产品的区别与联系

38_期权的回报与盈亏分布

39_期权价格的特性(一)

40_期权价格的特性(二)

41_期权价格的特性(三)

42_期权价格的特性(四)

43_布莱克_舒尔斯_默顿期权定价模型的基本思路

44_股票价格的变化过程

45_布莱克_舒尔斯_默顿期权定价公式(上)

46_布莱克_舒尔斯_默顿期权定价公式(下)

47_布莱克_舒尔斯_默顿期权定价公式的精确度评价与拓展

48_二叉树期权定价模型

49_蒙特卡罗模拟

50_有限差分方法

51_期权交易头寸及其运用

52_期权交易策略及其运用(上)

53_期权交易策略及其运用(下)

54_delta与期权的套期保值(上)

55_delta与期权的套期保值(下)

56_其他希腊字母

57_股票指数期权_外汇期权_期货期权与利率期权

58_奇异期权(上)

59_奇异期权(下)

60_风险与风险管理概述

61_在险值